姓名：黃旭東
性別：男
出生年月：1975年10月
職稱：副教授
學(xué)院：數(shù)學(xué)計算機學(xué)院
研究方向：金融數(shù)學(xué)、極限理論、應(yīng)用統(tǒng)計

一、個人簡介
黃旭東，男，1975年10月生，安徽桐城人，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師，現(xiàn)為美國《數(shù)學(xué)評論》（Mathematical Reviews）評論員，安徽省現(xiàn)場統(tǒng)計研究會理事。1999年本科畢業(yè)于安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)系并留校任教，2003年在安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)系獲得理學(xué)碩士學(xué)位，2008在華東師范大學(xué)統(tǒng)計系（現(xiàn)金融與統(tǒng)計學(xué)院）獲得理學(xué)博士學(xué)位，在讀博士期間，主要跟隨鄭偉安教授從事過程統(tǒng)計與金融數(shù)學(xué)等相關(guān)問題的研究，2009年晉升為副教授，現(xiàn)主要從事金融數(shù)學(xué)與極限理論的研究工作。在國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物《Physica A》，《Journal of Computational and Applied Mathematics》，《Chinese Journal of Applied Probability and statistics》，《Journal of East China Normal University (Natural Science)》，《應(yīng)用數(shù)學(xué)》上發(fā)表研究論文10余篇。主持安徽省高等學(xué)校青年教師科研資助計劃項目，安徽省教育廳自然科學(xué)重點基金項目，蕪湖市科技項目，安徽省教學(xué)研究項目等各類項目7項，并作為主要參與人參與國家級和省級項目多項。

二、所授課程
本科生：概率論，高等數(shù)學(xué),概率論與數(shù)理統(tǒng)計,統(tǒng)計學(xué)，數(shù)理統(tǒng)計，金融數(shù)學(xué)，計量經(jīng)濟學(xué)研究生：隨機微分方程、計量經(jīng)濟學(xué)

三、研究方向
金融數(shù)學(xué)、極限理論、應(yīng)用統(tǒng)計

四、承擔課題
(1)安徽省高校青年教師科研資助計劃項目：關(guān)于隨機過程統(tǒng)計及相關(guān)問題的研究(No. 2006jql045)，2006.1-2007.12，主持
(2) 安徽師范大學(xué)自然科學(xué)項目:股票市場的技術(shù)分析與相關(guān)問題的研究(2007xqn55)，2007.07-2008.12，主持
(3)國家自然科學(xué)基金：反射型倒向隨機微分方程及其應(yīng)用（No.10726075），2008.01-2008.12，參與
(4)安徽省高校省級自然科學(xué)研究重點項目：新的弱相依條件下極限理論及應(yīng)用研究(No. KJ2009A128)，2009.1-2010.12，主持
(5)安徽省第二次全國經(jīng)濟普查研究課題：毗鄰長三角地區(qū)縣域經(jīng)濟發(fā)展研究(2009)，主持
(6)蕪湖市科技項目：“三產(chǎn)興市”戰(zhàn)略的對策研究(2009)，主持
(7)安徽省自然科學(xué)基金：銷售努力影響需求情況下的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)研究(No.090416244)，參與
(8)安徽師范大學(xué)創(chuàng)新基金項目：皖江城市帶縣域經(jīng)濟發(fā)展的實證與對策研究(2011)，主持
(9)安徽省自然科學(xué)基金： 多值倒向雙重隨機微分方程研究(No.10040606Q30),參與
(10)安徽省教學(xué)研究項目：“概率統(tǒng)計實驗”課程體系的創(chuàng)建，2003-2005，參與
(11)安徽省教學(xué)研究項目：“數(shù)學(xué)實驗”教學(xué)模式的創(chuàng)建，2007-2010，參與
(12)安徽師范大學(xué)教學(xué)研究項目：《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》與金融數(shù)學(xué)系列課程的體系建設(shè)，2007-2010，參與
(13) 安徽省精品課程：概率論，2007-2010 ，參與
(14)安徽省教學(xué)研究項目：高校應(yīng)用型統(tǒng)計學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)模式和實踐教學(xué)綜合改革研究，2011-2013，主持

五、主要研究論文
[1] Liu Wei. ,Huang Xudong, Zheng Weian(2006). Black-Scholes model and Bollinger Bands. Physica A: Statistical and Theoretical Physics, 371(2): 565-571 .
[2] Huang Xudong and Liu Wei(2009). Properties of some statistics for AR-ARCH model with application to technical analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics. 225：522-530
[3] Huang Xudong and Liu Wei(2007). Markov-Modulated Geometric Brownian Motion and Bollinger Bands. Chinese Journal of Applied Probability and statistics, 4: 428-433.
[4] Huang Xudong, Zhang Qiong and Liu Wei(2008).Properties of the Corresponding Statistics of the Technical Analysis Indexes on SARV Model. Journal of East China Normal University (Natural Science)， 1:44-50,139.
[5]黃旭東,汪世界(2004).關(guān)于一維排它過程平穩(wěn)Blocking測度的存在性.應(yīng)用數(shù)學(xué), 3:417-424.
[6] Huang Xudong and Xu Song(2010). A new weak dependence coefficient and applications. Chinese Journal of Applied Probability and statistics.3：255-262.
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