北京大學(xué)國家發(fā)展研究院研究生導(dǎo)師朱家祥 正文

　　現(xiàn)任職務(wù)
　　國家發(fā)展研究院/中國經(jīng)濟研究中心經(jīng)濟學(xué)教授
　　北京大學(xué)國家發(fā)展研究院學(xué)術(shù)委員會主任
　　《經(jīng)濟學(xué)季刊》副主編
　　北大國際（BiMBA）教授（MBA）
　　研究范圍
　　計量經(jīng)濟學(xué)理論
　　時間序列分析
　　財務(wù)金融實證
　　教育背景
　　臺灣東吳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士（1980年）
　　臺灣大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士（1982年）
　　美國加州大學(xué)（圣地亞哥分校）經(jīng)濟學(xué)博士（1990年）
　　工作經(jīng)歷
　　1990-2000，美國南卡萊羅納大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，副教授
　　1997-2000，Econometrician, NeuralNet R&D Associates.
　　2001-2006，臺灣大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，教授
　　2006年至今，北京大學(xué)經(jīng)濟研究中心，教授
　　學(xué)術(shù)成果
　　英文論文
　　(1) Chu, C.S. James and Halbert White (1992): "A Direct Test for Changing Trend",Journal of Business and Economics Statistics 10, 289 299.
　　(2) Chu, C.S. James (1994): "Segmentation of Piecewise Autoregressive Models: Asymptotic Properties of Sliding Window Approach", Proceedings of 3rd Annual Conference on Fuzzy Theory.
　　(3) Chu, C.S. James, K. Hornik and C.M. Kuan (1995): "A Moving Estimates Test for Parameter Instability", Econometric Theory 11, 699 720.
　　(4) Chu, C.S. James (1995): "Detecting Parameter Shift in GARCH Models", Econometric Reviews 14, 241 266.
　　(5) Chu, C.S. James (1995): "Time Series Segmentation: A Sliding Window Approach", Information Sciences, 1 28.
　　(6) Chu, C.S. James, K. Hornik and C.M. Kuan (1995), "MOSUM Test for Parameter Constancy", Biometrika 82, No 3, 603-617.
　　(7) Chu,C.S. James, M. Stinchcombe and H. White (1996), "Monitoring Structural Change", Econometrica 64, 1045-1066.
　　(8) Chu, C.S. James and Tung Liu (1996), "Stock Market Volatility: a Markov Switch Model", Proceedings of the 4th Annual Informatics Conference.
　　(9) Chu, C.S. James and Tung Liu (1996), "The Different Regimes of Stock Return and Volatility", Information Sciences 94, 179-190.
　　(10) Chu,C.S. James (1997), "Multiple Hypothesis Test for Parameter Constancy based on Recursive Residuals", Econometric Reviews 16, 353-360
　　(11) Levin, A., C.F. Lin and C.S. Chu (2002), “Panel Unit Root Test.” Journal of Econometrics 108, 1-24. .
　　(12) Chia-Shang James Chu, Tung Liu, and R.S. Rathinasamy, (2004), "Robust Test of the January Effect in Stock Market using Markov-Switchiong Model,"  Journal of Financial Management and Analysis 17, No. 1.
　　(13) Chia-Shang J. Chu and Hsinmin Lu (2005),"Random Walk Hypothesis in Exchange Rate Reconsidered,” Journal of Forecasting, Jul 2006. Vol. 25, Iss. 4; p. 275
　　工作論文
　　(14) "Control Type and Corporate Growth in the 30's".
　　(15) "Ranking Major League Baseball Pitchers: Bayesian Hierarchical Approach". (with Sung-Jin In. Under review.)
　　(16) "Predicting Stock returns with Different Regimes in Volatility". (with Sung-Jin In. Under review.)
　　(17) Testing for Mixtures of Distribution Hypothesis for Daily Stock Returns: A Bayesian Approach (with Sung-Jin In)
　　項目
　　(18) “Structural Change in Information Arrival Rate and The Mixture Distributions Hypothesis in Stock Markets”.
　　(19) “The Stability of Model Selection Process and Data Snooping”.
　　(20) “Gilbrat’s Law Revisited: Panel Unit Root Test with Cross Sectional Dependence.”
　　(21) “Evaluation of the Event forcast accuracy.”
　　(22) “Robust Market Timing Test.”
 

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