復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)金融系(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)金融學(xué)老師：勞蘭珺 正文

教授
財(cái)務(wù)金融系
思源教授樓216室
25011079(TEL)
65648384(FAX)
lao@fudan.edu.cn
研究方向：    金融工程、投資管理、公司財(cái)務(wù)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

?教育背景：
博士, 金融數(shù)學(xué), 德國(guó)波恩大學(xué)
碩士, 控制理論及應(yīng)用, 南開(kāi)大學(xué)
學(xué)士, 控制理論及應(yīng)用, 南開(kāi)大學(xué)

?學(xué)術(shù)經(jīng)歷：
2003.03--2003.05, 訪問(wèn)學(xué)者, 美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院
2002.07--2002.08, 訪問(wèn)學(xué)者, 德國(guó)波恩大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所
2002.07--2002.07, 訪問(wèn)學(xué)者, 意大利第一羅馬大學(xué)統(tǒng)計(jì)系

?科研獲獎(jiǎng)：
2001.11, 天津市自然科學(xué)獎(jiǎng), 二等獎(jiǎng)， 天津市人民政府

?教學(xué)獲獎(jiǎng)：
2003.12, 復(fù)旦大學(xué)GE獎(jiǎng)教金一等獎(jiǎng), 復(fù)旦大學(xué)

?代表性學(xué)術(shù)成果：
期刊論文：
1.    
勞蘭珺，Enzo. Orsingher.  2007.  Hyperbolic and fractinal hyperbolic Brownian motion.  Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastics Processes  vol.79(6) 505-522.
2.    
勞蘭珺.  2006.  Volatility patterns of industrial stock price indices in the Chinese stock market.  LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE  vol.3930 605-613.
3.    
Lanjun Lao.  2002.  An additive on-line portfolio Selection algorithm.  Systems Analysis Modelling Simulation  vol.42(6) 939-958.
4.    
Sergio Albeverio, LanJun Lao , XueLei Zhao.  2002.  A Continuous Time Financial Market with a Poisson Process as Transaction Timer.  Advances in Computational Mathematics  vol.16 305-330.
5.    
Sergio Albeverio,Lanjun Lao,Xuelei Zhao.  2001.  On-line Portfolio Selection Strategy with Prediction in the Presence of Transaction Costs.  Mathematicai Methods of Operations Research  54 133-161.
6.    
Sergio Albeverio, LanJun Lao and XueLei Zhao.  2001.  Continuous time financial market, transaction cost and transaction intensity.  Trends in Mathematics  (1) 29-39.
7.    
Sergio Albeverio, LanJun Lao , XueLei Zhao.  2001.  On-line portfolio strategy with prediction, Trends in Mathematics.  Trends in Mathematics  (1) 19-28.
8.    
周晉，勞蘭珺.  醫(yī)療健康問(wèn)題對(duì)居民資產(chǎn)配置的影響.  金融研究,  2012,  (2):  61-72.
9.    
劉闖，勞蘭珺.  證券公司創(chuàng)設(shè)權(quán)證風(fēng)險(xiǎn)的VaR研究.  統(tǒng)計(jì)與決策,  2009,  :  100-101.
10.    
孟慶欣，勞蘭珺, 趙學(xué)雷.  有摩擦金融市場(chǎng)中的美式未定權(quán)益定價(jià).  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì),  2008,  24(5):  449-462.
11.    
余沿福,勞蘭珺.  現(xiàn)階段我國(guó)加息政策的宏觀調(diào)控作用探討.  價(jià)格理論與實(shí)踐,  2008,  （4）:  61-62.
12.    
羅捷，勞蘭珺.  中國(guó)股票市場(chǎng)隨機(jī)貝塔的估計(jì).  系統(tǒng)管理學(xué)報(bào),  2008,  vol.17（1）:  47-50.
13.    
王寧，勞蘭珺.  中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)格效應(yīng)的非參數(shù)檢驗(yàn).  上海管理科學(xué),  2007,  vol.29(2):  12-14.
14.    
王寧，勞蘭珺.  我國(guó)證券市場(chǎng)的“行業(yè)效應(yīng)”.  統(tǒng)計(jì)與決策,  2007,  (3):  140-141.
15.    
勞蘭珺，張志剛.  中國(guó)開(kāi)放式基金業(yè)績(jī)排序穩(wěn)定性的Kendall檢驗(yàn).  系統(tǒng)工程,  2007,  vol.25(1):  118-122.
16.    
勞蘭珺，邵玉敏.  行業(yè)股票價(jià)格指數(shù)波動(dòng)特征的實(shí)證研究.  南開(kāi)管理評(píng)論,  2005,  vol.8(5):  4-8.
17.    
錢(qián)淼嵐，勞蘭珺.  關(guān)于破產(chǎn)時(shí)刻及破產(chǎn)時(shí)損失聯(lián)合分布的討論.  復(fù)旦大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）,  2005,  vol.44(3):  462-465.
18.    
徐幼華，勞蘭珺.  QFII制度的實(shí)施對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)的影響.  世界經(jīng)濟(jì)情況,  2005,  （5）:  23-27.
19.    
田科，勞蘭珺.  我國(guó)上市公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的財(cái)富效應(yīng)研究.  上海管理科學(xué),  2004,  （6）:  9-11.
20.    
勞蘭珺，邵玉敏.  中國(guó)股票市場(chǎng)行業(yè)收益率序列動(dòng)態(tài)聚類(lèi)分析.  財(cái)經(jīng)研究,  2004,  vol.30(11):  75-82.
21.    
邵玉敏，勞蘭珺.  加入WTO對(duì)我國(guó)制造業(yè)的影響：基于股票市場(chǎng)的實(shí)證分析.  當(dāng)代財(cái)經(jīng),  2004,  （6）:  227-235.
22.    
張世斌，付長(zhǎng)青，勞蘭珺.  具有違約風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及具有違約風(fēng)險(xiǎn)的違約零補(bǔ)償?shù)拿朗綑?quán)益的定價(jià).  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì),  2003,  vol.19(4):  371-382.
23.    
勞蘭珺，汪朝漢，張新暉.  高新技術(shù)企業(yè)人力資源價(jià)值的期權(quán)計(jì)量方法.  研究與發(fā)展管理,  2003,  vol.15(2):  31-34.
24.    
勞蘭珺.  超布朗運(yùn)動(dòng)的模擬.  汕頭大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),  1997,  vol.12(2):  38-42.
25.    
勞蘭珺.  一種改進(jìn)GMDH的新方法.  汕頭大學(xué)學(xué)報(bào),  1997,  vol.12(1):  9-14.
26.    
勞蘭珺.  GMDH中部分表達(dá)式構(gòu)成的新方法.  中山大學(xué)學(xué)報(bào)論叢,  1996,  (5):  112-115.
27.    
王秀峰 勞育紅（曾用名）.  非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)確定和參數(shù)估計(jì)新算法.  自動(dòng)化學(xué)報(bào),  1992,  18（4）:  385-392.
會(huì)議/研討會(huì)論文：
1.    
Guozhi An and Lanjun Lao.  2014.  The leverage effect and fat-tails in China's futures market.  Seventh International Symposium on Computational Intelligence and Design  Hangzhou 120-123.
2.    
Wang, Qi and Lanjun Lao.  2011.  Re-examination of the strategic asset allocation problem with human wealth.  2011 International Conference on Management Science and Intelligent Control (ICMSIC)  Bengbu, China 185-189.
3.    
Zhou, Jin and Lanjun Lao.  2011.  An asset allocation model with social insurance.  International Conference on Management and Service Science  Wuhan, China 1-4.
4.    
Jin Zhou, Lanjun Lao.  2010.  Analysis of Influencing Factors of IPO Underpricing in ChiNext.    Yangzhou, China 474-477.
5.    
Jin Zhou, Lanjun Lao, Ming Su.  2010.  Decomposition of Health Cost and Modeling of Asset Allocation.  IEEE Computer Society  Beidaihe, Hebei, China 372-375.
6.    
勞蘭珺.  2005.  INTER- INDUSTRY VOLATILITY PATTERNS IN CHINESE STOCK MARKET.  Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics  vol.6 3458-3462.
7.    
Meng QingXin, Lao Lan-Jun.  2004.  Pricing European Contingent Claims with Frictions.     .
8.    
Long-Zhen Fan, Lan-Jun Lao.  2004.  An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China.     .
9.    
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan.  2004.  A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs.     2697-2701.
翻譯著作：
勞蘭珺，王祺．定量投資分析(原書(shū)第2版)．北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2012．

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