復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)金融系(專業(yè)學(xué)位)金融學(xué)老師：范龍振 正文

教授
財(cái)務(wù)金融系
思源教授樓202室
25011093(TEL)
65648384(FAX)
lzfan@fudan.edu.cn
研究方向：    資產(chǎn)定價(jià)理論，固定收益證券，資本市場(chǎng)實(shí)證分析

?教育背景：
博士, 管理工程, 華中理工大學(xué)

?學(xué)術(shù)經(jīng)歷：
2011.02--2012.01, 訪問學(xué)者, 美國(guó)圣路易斯的華盛頓大學(xué)
2009.07--2009.08, 訪問學(xué)者, 香港科技大學(xué)
2005.07--2005.08, 訪問學(xué)者, 香港科技大學(xué)
2004.08--2004.10, 訪問學(xué)者, 香港科技大學(xué)
2002.10--2002.11, 訪問學(xué)者, 日本立正大學(xué)
1999.01--1999.06, 訪問學(xué)者, 美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院

?科研獲獎(jiǎng)：
2010.12, 上海市第十屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)?wù)撐念? 三等獎(jiǎng)， 上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)
2008.11, 復(fù)旦大學(xué)復(fù)華獎(jiǎng)教金文科科研成果個(gè)人獎(jiǎng), 復(fù)旦大學(xué)

?教學(xué)獲獎(jiǎng)：
2005.11, 2005年度上海市教學(xué)成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng), 上海市教育委員會(huì)

?榮譽(yù)稱號(hào)：
2006.01, 新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃, 教育部

?學(xué)術(shù)任職：
2000.01—2015.12, 編委, 系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)

?代表性學(xué)術(shù)成果：
期刊論文：
1.    
Longzhen Fan, Fuwei Jiang, and Guofu Zhou.  2014.  The Chinese bond market: Risk, return, and opportunities.  The Journal of Portfolio Management  41(5) 110-126.
2.    
Longzhen Fan, Canlin Li, and Guofu Zhou.  2013.  The supply and demand factor in the bond market: Implications for bond risk and return.  The Journal of Fixed Income  23(2) 62-81.
3.    
Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang.  2012.  Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange.  Pacific-Basin Finance Journal  20(3) 378-397.
4.    
Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang.  2012.  Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system.  Journal of Banking & Finance  36(1) 239-248.
5.    
Fan, Longzhen, Yihong Yu, and Chu Zhang.  2011.  An empirical evaluation of China's monetary policies.  Journal of Macroeconomics  33(2) 358-371.
6.    
Longzhen Fan, Anders C. Johansson.  2010.  China's Official Rates and Bond Yields.  Journal of Banking & Finance  Vol.34(5) 996-1007.
7.    
Longzhen Fan, Chu Zhang.  2007.  Beyond segmentation:The case of China's repo markets.  Journal of Banking & Finance  vol.31 939-954.
8.    
Fan, Longzhen and Chu Zhang.  2006.  The Chinese Interbank Repo Market：An Analysis of Term Premiums.  Journal of Futures Markets  26(2) 153-167.
9.    
范龍振，程南雁 .  一類均值為跳躍- 均值回復(fù)過程的利率模型 .  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2011,  26(3):  298-305.
10.    
姚慧，范龍振.  石油價(jià)格跳躍下期貨價(jià)格動(dòng)態(tài)模型及實(shí)證分析.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2011,  26(2):  181-187.
11.    
范龍振.  以1年期儲(chǔ)蓄存款利率為狀態(tài)變量的跳躍型廣義Vasicek模型.  管理科學(xué)學(xué)報(bào),  2010,  vol.13(10):  69-78.
12.    
范龍振.  一類均值隨機(jī)跳躍型廣義Vasicek模型.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2010,  vol.25(4):  467-472.
13.    
范龍振，張?zhí)?  中國(guó)債券市場(chǎng)債券風(fēng)險(xiǎn)溢酬的宏觀因素影響分析.  管理科學(xué)學(xué)報(bào),  2009,  Vol.12(6) :  116-124.
14.    
范龍振.  短期利率模型在上交所債券市場(chǎng)上的實(shí)證分析.  管理科學(xué)學(xué)報(bào),  2007,  vol.10(2):  80-89.
15.    
范龍振.  銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率變化的利率模型解釋.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2007,  vol.22(1):  27-34.
16.    
朱才敏，范龍振.  流動(dòng)性與交易所市場(chǎng)回購(gòu)利率.  上海管理科學(xué),  2006,  （4）:  34-37.
17.    
范龍振，施婷.  上海證券交易所回購(gòu)利率期限結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)溢酬.  系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用,  2006,  vol.15(4):  359-363，372.
18.    
范龍振,張國(guó)慶.  兩因子CIR模型對(duì)上交所利率期限結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2005,  vol.20(5):  447-453.
19.    
范龍振，張國(guó)慶.  仿射模型、廣義仿射模型與上交所利率期限結(jié)構(gòu).  管理工程學(xué)報(bào),  2005,  vol.19(3):  97-101.
20.    
范龍振.  上交所利率期限結(jié)構(gòu)的三因子廣義高斯仿射模型.  管理工程學(xué)報(bào),  2005,  vol.19(1):  81-86.
21.    
范龍振.  廣義仿射模型在上交所債券市場(chǎng)的實(shí)證分析.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2004,  vol.19(6):  638-642.
22.    
范龍振，單耀文.  交易額、A股比例、勢(shì)效應(yīng)和三因子模型.  管理科學(xué)學(xué)報(bào),  2004,  7(3):  13-22.
23.    
范龍振，王曉麗.  上交所國(guó)債市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)及其信息價(jià)值.  管理工程學(xué)報(bào),  2004,  vol.18(1):  72-75.
24.    
范龍振，王海濤.  中國(guó)股票市場(chǎng)行業(yè)與地區(qū)效應(yīng)分析.  管理工程學(xué)報(bào),  2004,  vol.18(1):  117-119.
25.    
范龍振，王海濤.  上海股票市場(chǎng)股票收益率因素研究.  管理科學(xué)學(xué)報(bào),  2003,  vol.6(1):  60-67.
26.    
范龍振，余世典.  中國(guó)股票市場(chǎng)的三因子模型.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2002,  vol.17(6):  537-546.
27.    
范龍振，胡畏.  深圳股市價(jià)格運(yùn)動(dòng)可預(yù)測(cè)性的研究.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),  2001,  vol.16(6):  475-480.
28.    
葉峰，范龍振，陳辰.  復(fù)合打包型衍生證券：日本New Wave基金的定價(jià)研究.  管理工程學(xué)報(bào),  2001,  vol.15(4):  31-33.
29.    
陳辰，范龍振，葉峰.  指數(shù)證券組合模擬市場(chǎng)指數(shù)的聚類和MTV方法.  管理工程學(xué)報(bào),  2001,  vol.15(4):  23-27.
30.    
葉峰，范龍振.  匯率可預(yù)測(cè)性實(shí)證分析.  管理工程學(xué)報(bào),  2001,  （7）:  42-45.
31.    
范龍振，陳辰.  轉(zhuǎn)配股上市對(duì)我國(guó)股市影響的事件研究.  復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),  2001,  vol.40(2):  220-227.
會(huì)議/研討會(huì)論文：
1.    
Fan Long-Zhen Li Wan-Jun.  2008.  The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market.  IEEE   1-5.
2.    
Fan, Longzhen.  2007.  Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market.     .
3.    
FAN Longzhen, LIU Qiwen.  2007.  Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market.     260-266.
4.    
范龍振.  2005.  Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE.     3463-3468.
5.    
范龍振,勞蘭珺.  2004.  An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China.     2736-2742.
6.    
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan.  2004.  A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs.    vol.5 .
教材和其他：
范龍振．投資學(xué)．中國(guó)上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2005．
范龍振，胡畏．金融工程學(xué)．上海：上海人民出版社，2003．
科研項(xiàng)目：
2014.01—2017.12, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人, 中國(guó)特色的市場(chǎng)利率決定機(jī)制及相應(yīng)的資產(chǎn)定價(jià)模型, 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目
2012.10—2014.09, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人, 我國(guó)債券市場(chǎng)利率及債券風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)決定因素研究, 上海市浦江人才計(jì)劃
2010.01—2012.12, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人, 官方利率影響下的利率期限結(jié)構(gòu)模型和債券定價(jià)研究, 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目
2005.05—2007.12, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人, 具有關(guān)聯(lián)性的多個(gè)市場(chǎng)中的固定收益定價(jià)模型體系研究, 國(guó)家自然科學(xué)基金面上申請(qǐng)項(xiàng)目

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