湖南商學院【金融學】碩士研究生導師介紹： 羅長青

  
          
     
   
姓 名：羅長青
職稱/職務：副教授/金融系主任
電 話：86-13787006581  E-mail：changqingluo@hnu.edu.cn 
研究領域: 風險管理與綠色金融 來校時間：2012年7月
教育背景：
湖南大學工商管理學院工商管理(金融企業(yè)風險管理)博士后(2013—2016)；
湖南大學工商管理學院博士生，獲管理科學與工程博士學位(2008—2012)；
湖南大學工商管理學院碩士研究生(碩博連讀)；
湖南大學工商管理學院本科生，獲管理學學士學位(2001—2005)。
社會兼職：
湖南省系統(tǒng)工程與管理學會青年工作委員會委員，International Review of Financial Analysis，Economic Modelling等期刊審稿人，兼任多家銀行、證券公司風險管理顧問。
主要課題(主持)：
主持，國家自然科學基金項目(71503078)，嵌入網(wǎng)絡平臺投資者情緒的證券市場風險生成機制及傳染效應研究、在研；
主持，教育部人文社會科學研究項目青年基金(13YJCZH123)、違約相依條件下商業(yè)銀行信貸組合風險度量及控制研究、已結題(免予鑒定)；
主持，中國博士后科研基金(2013M542111)、民間金融機構風險度量及管理對策研究、已結題；
主持，湖南省自然科學基金青年基金(14JJ3129)、民間金融組織信用風險生成機制及監(jiān)控對策研究、在研；
主要論文：
[1] Changqing Luo, Chi Xie, Cong Yu, Yan Xu. Measuring Financial Market Risk Contagion Using Dynamic MRS-Copula Models: the Case of Chinese and other International Stock Markets. Economic Modelling, 2015, 51(12): 657-671 [SSCI]
[2] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Estimating IPO Pricing Efficiency by Bayesian Stochastic Frontier Analysis: the ChiNext Market Case. Economic Modelling, 2014, 40(5): 152-157 [SSCI]
[3] Xie Chi, Changqing Luo, Yu Xiang. Financial Distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: the Case of Chinese Listed Companies. Quality & Quantity, 2011, 45(3): 671–686 [SSCI , SCI]
[4] Changqing Luo, Siyuan Fan and Qi Zhang. Investigating the Influence of Green Credit on Operational Efficiency and Financial Performance Based on Hybrid Econometric Models. International Journal of Financial Studies. 2017, 5, 27.
[5] Changqing Luo, Mengzhen Li, Zisheng Ouyang. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284-303
[6] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Hybridizing Multivariate Discriminant Analysis, KMV Model and Support Vector Machine for Credit Risk Measurement. Advances in Information Sciences and Services Sciences, 2012, 4(20): 443-452)
[7] Changqing Luo, Mengzhen Li, Zisheng Ouyang. An Empirical Study on the Correlation Structure of Credit Spreads based on the Dynamic and Pair Copula Functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284 – 30 
[8] Changqing Luo, Lu Yanlin, Li Mengzhen. Credit Portfolio Risk Evaluation based on the Pair Copula VaR Models. Journal of Finance and Economics, 2015, 3(1): 15-30
[9] 羅長青, 李夢真, 楊彩林, 盧彥霖. 互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務影響的實證研究. 財經(jīng)理論與實踐, 2016, 37(1): 54-58. CSSCI
[10] 羅長青, 朱慧明, 歐陽資生. 跳躍—擴散條件下信用風險相關性度量的變結構Copula模型[J]. 中國管理科學, 2014, (3): 1-12.
[11] 羅長青, 歐陽資生. 基于藤結構Copula的多元信用風險相關性度量模型及其比較[J]. 財經(jīng)理論與實踐, 2012, (6): 13-16. CSSCI
[12] 羅長青, 歐陽資生, 王綱金. 基于亞超度量空間的信用風險關聯(lián)結構分析[J]. 技術經(jīng)濟, 2013, (3): 110-117.
招生學生要求：能平衡學習和生活的關系；有較強的科研探索精神和創(chuàng)新意識；誠邀志同道合的優(yōu)秀青年共同發(fā)展、共同進步。
   

  

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