南京理工大學(xué)大學(xué)大學(xué)理學(xué)院導(dǎo)師：陳萍

發(fā)布時(shí)間：2021-10-21 編輯：考研派小莉 推薦訪問：
南京理工大學(xué)大學(xué)大學(xué)理學(xué)院導(dǎo)師：陳萍

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南京理工大學(xué)大學(xué)大學(xué)理學(xué)院導(dǎo)師：陳萍 正文

 


姓名： 陳萍 性 別：女 出生年月： 1963-5-4  
職稱： 教授 辦公電話： 84315586 導(dǎo)師類別： 博士生導(dǎo)師  
電子郵件： prob123@mail.njust.edu.cn  
工作單位： 理學(xué)院  
最后學(xué)歷： 研究生畢業(yè) 最后學(xué)位： 博士  
最后畢業(yè)學(xué)校： 南京理工大學(xué) 畢業(yè)專業(yè)： 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 畢業(yè)時(shí)間：
◇ 主學(xué)科研究方向：
二級(jí)學(xué)科名稱（主）： 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 博士學(xué)科 學(xué)科代碼： 070103
A.數(shù)理統(tǒng)計(jì)
1.隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)推斷；
2.非參數(shù)統(tǒng)計(jì).
B.金融數(shù)學(xué)--金融市場統(tǒng)計(jì)分析
◇ 輔學(xué)科研究方向：
二級(jí)學(xué)科名稱（輔）： 金融學(xué) 碩士學(xué)科 學(xué)科代碼： 020204
金融學(xué)
1.衍生證券定價(jià)理論；
2.投資目標(biāo)設(shè)計(jì)與管理；
3.金融風(fēng)險(xiǎn)度量.
◇ 輔學(xué)科研究方向：
二級(jí)學(xué)科名稱（輔）： 統(tǒng)計(jì)學(xué) 碩士學(xué)科 學(xué)科代碼： 0714
◇ 學(xué)術(shù)任職：
江蘇省概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) 副理事長
◇ 學(xué)術(shù)成就：
[1]陳萍，馮予，漂移向量與擴(kuò)散矩陣的非參數(shù)估計(jì)模型，數(shù)學(xué)年刊，2011，32（4），497-506，（ISSN 1000-8314）
[2] Ping Chen,onparametric estimation model of the drift vector and the
diffusion matrix，Chinese journal of contemporary
mathematics,32(3),293-302, 2011年10月, ISSN:0898-5111
[3]Ping Chen, Jin-de Wang, Application in stochastic volatility models
of nonlinear regression with stochastic design，Applied Stochastic Models
in Business and Industry，2010，26：142-156（ISI:000277334300003）ISSN:
1524-1904
[4] 陳萍，王金德,時(shí)變擴(kuò)散模型中擴(kuò)散系數(shù)的小波估計(jì),中國科學(xué) A輯,2007,37(6),719-732
[5] Ping Chen, Jin-de Wang, Wavelet Estimation of the Diffusion
coefficient in Time Dependent Diffusion Models，Science in China, Series
A, 2007年11月，50（11），1597-1610 ISSN:1006-9283
ISI:000251411200008
[6] 陳萍，楊孝平，王金德,擴(kuò)散系數(shù)小波估計(jì)的強(qiáng)相合性, 數(shù)學(xué)年刊(A), 2005年 10 月，26卷 ，5 期,675-682
[7] 陳萍，楊孝平，完備的隨機(jī)波動(dòng)率模型的統(tǒng)計(jì)推斷,應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào), 2005年10月,28(4),652-658
[8] 陳萍，楊孝平，有隨機(jī)波動(dòng)率及定期分紅和配股時(shí)美式看漲期權(quán)的定價(jià)，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)，2005,21(1),81-87
[9] 陳萍，ARCH模型的影響分析，數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)，2002年，32（5）：723-727
[10] 陳萍，楊孝平，資產(chǎn)方程的非參數(shù)估計(jì)，南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)，2004,28（2），208-211
[11] 陳萍,概率統(tǒng)計(jì)多媒體輔助教學(xué)的實(shí)踐與反思, 中國教育改革, 2005年 4月,總第59 期 ,p66
[12] Chen-ping, Feng-Yu,A Quadratic Design Criterion for Exponential
Family Nonlinear Models, 第二屆全國數(shù)學(xué)極其應(yīng)用研討會(huì)論文集,《數(shù)學(xué)及其應(yīng)用》，原子能出版社, 2005年 8月
[13] 陳萍，楊孝平，金融數(shù)學(xué)的若干問題，南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)，2000，24（增刊）：13-18
[14] 陳萍，馮予，非線性隨機(jī)效應(yīng)模型的漸進(jìn)推斷，高等數(shù)學(xué)通報(bào)，40,2001,12
[15]陳萍，光通信系統(tǒng)的信道容量，高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)，1998,13(1),109-114
[16] 陳萍，馮予，概率與統(tǒng)計(jì)分層次教學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)，高校教育研究，2008（8），82
[17]
陳萍，馮予，侯傳志，隨機(jī)數(shù)學(xué)案例庫的建立與應(yīng)用，南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)（社科版，高等教育研究與實(shí)踐專輯），2008，21（12），98-100
[18] 陳萍，楊孝平，Cox-Ingersoll-Ross模型的統(tǒng)計(jì)推斷, 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)，2005,21(3), 285-292
[19] 陳萍，葉中行，楊孝平，基礎(chǔ)股票有分紅及配股的期權(quán)定價(jià)與套期保值，高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)，2004,19（3），363-368
[20] Chen-ping, Nonparametric Estimation of the Diffusion Coefficient
Under the Linear Growth Condition, 南京大學(xué)數(shù)學(xué)半年刊, 2005年 12月,22(2),292-298
[21] 陳萍，楊孝平，資產(chǎn)方程擴(kuò)散系數(shù)的小波估計(jì)，工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)，2004,21（2），212-216
[22] 劉廣應(yīng); 陳萍; 楊洋，Ornstein-Uhlenbeck隨機(jī)波動(dòng)率模型的參數(shù)估計(jì)    經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 
2007，24(3),248-253
[23] 朱文佳，陳萍，關(guān)于擴(kuò)散方程估計(jì)方法的改進(jìn)，數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用，30(3),2010,ISSN 1006-8074
[24] 馬雷，陳萍，時(shí)變擴(kuò)散模型中擴(kuò)散系數(shù)的核估計(jì)，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)，2012，28（5），489-498
◇ 目前從事的研究內(nèi)容、承擔(dān)和科研項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)：
(1)連續(xù)時(shí)間金融模型的非參數(shù)統(tǒng)計(jì)分析，國家 社會(huì)科學(xué)基金（No. 09BTJ004）,10萬
(2)擴(kuò)散型模型設(shè)定檢驗(yàn)問題的研究,國家 自然科學(xué)基金（No. 11271189）,65萬
 
◇ 其它情況：

江蘇省概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事,中國工程概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)理事；中國數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員

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