山東大學(xué)經(jīng)濟研究院導(dǎo)師：吳吉林 正文

　　吳吉林，男，浙江安吉人,經(jīng)濟學(xué)博士。研究方向：金融計量經(jīng)濟學(xué)。

　　學(xué)習(xí)經(jīng)歷
　　2006年9月——2010年7月 廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟研究院經(jīng)濟學(xué)博士。
　　2007年9月——2009年8月 美國密蘇里州立大學(xué)—哥倫比亞校區(qū)Robert J. Trulaske, Sr商學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)博士。
　　2003年9月——2006年7月 浙江師范大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院經(jīng)濟學(xué)碩士。

　　科研成果
　　1.“基于無套利和離散時間的我國動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)研究”,《中國金融學(xué)》2009年第15期，第一作者。
　　2.“基于機制轉(zhuǎn)換與隨機波動的我國短期利率研究”,《中國管理科學(xué)》2009年第3期，第一作者。
　　3. “信息、政策沖擊和中國股票、債券及外匯市場一體化”，《南方經(jīng)濟》，2009年第11期，第一作者。
　　4.“次貸危機下大陸股市與國際主要股市間相依性研究”，2009年第九屆中國經(jīng)濟學(xué)年會宣讀論文，第一作者。
　　5.“潛在變量、宏觀變量與中國動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)——基于DRA模型的實證分析”，《經(jīng)濟評論》，2010年第1期，第一作者。
　　6.“次貸危機，市場風(fēng)險與股市間相依性”，《世界經(jīng)濟》，2010年第3期，第一作者。
　　7. “我國動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)的實證研究—基于離散時間的三因子QTSM模型的應(yīng)用”，《管理工程學(xué)報》，2011年第1期，第二作者。
　　8.“我國銀行間同業(yè)拆借利率的動態(tài)研究—基于跳躍-擴散-機制轉(zhuǎn)換模型的實證分析”，《管理科學(xué)學(xué)報》2011年第11期，第一作者。
　　9. “中國A、B、H股間市場一體化進程研究”，《南方經(jīng)濟》2011年第5期，第一作者。
　　10.“能源價格上漲情景下能源消費與經(jīng)濟波動的綜合特征”，《統(tǒng)計研究》2011年第9期，第二作者。
　　11.《高級計量經(jīng)濟學(xué)》，洪永淼著，趙西亮，吳吉林譯，高等教育出版社，2011年7月。
　　12.“國通貨膨脹路徑中的結(jié)構(gòu)性變化與非線性調(diào)整——基于TV-STAR模型的實證分析",《經(jīng)濟評論》，2012年第2期，第一作者。
　　13.“我國通貨膨脹運動階段的非線性平滑轉(zhuǎn)換”，《統(tǒng)計研究》，2012年第3期，第一作者。
　　14.“我國通貨膨脹對經(jīng)濟增長的影響存在門檻效應(yīng)嗎”，《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》，2012年第7期，第一作者。
　　15.“基于機制轉(zhuǎn)換混合Copula模型的我國股市間極值相依性研究”，《系統(tǒng)工程理論與實踐》，2012年第8期，第一作者。
　　16.“基于機制轉(zhuǎn)移Copula模型的股市量價尾部關(guān)系研究”，《中國管理科學(xué)》，即將刊出，第一作者。

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