山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系導(dǎo)師：陳蔚 正文

　　?個(gè)人簡(jiǎn)介
　　陳蔚：教授、博導(dǎo)
　　山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)  
　　山東大學(xué)數(shù)學(xué)院學(xué)士、碩士、博士
　　中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院計(jì)算數(shù)學(xué)與科學(xué)工程計(jì)算研究所博士后
　　捷克共和國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)研究所訪問(wèn)學(xué)者
　　德國(guó)斯圖加特大學(xué)DAAD訪問(wèn)學(xué)者
　　通信地址：山東濟(jì)南山大南路27號(hào)，山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院250199
　　電子郵件: weichen@sdu.edu.cn

　　?研究領(lǐng)域
　　Nonlinear Expectation and Its Application
　　Decision Make Under Uncertain
　　Asset Pricing  Under Uncertainty
　　Computing Finance
　　Stochastic Computing
　　DSGE
　　China's Financial Market and Global Energy Market
　　High Efficient Numerical Methods for PDEs

　　?教學(xué)領(lǐng)域
　　金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)、數(shù)理金融、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　?Publications:
　　1. Wei Chen, G-Doob-Meyer Decomposition and Its Application in Bid-Ask Pricing for American Contingent Claim Under Knightian Uncertainty. Preprint arxi: 1401.0677.
　　2. Wei Chen, G-consistent price system and bid-ask pricing for European contingent claims under Knightian uncertainty. Preprint arXiv: 1308.6256
　　3. Wei Chen,  Fractional G-White Noise Theory, Wavelet Decomposition for Fractional G-Brownian Motion, and Bid-Ask Pricing for European Contingent Claim Under Uncertainty.
　　Preprint arXiv: 1306.4070.
　　4.  Wei Chen, Time consistent G-expectation and bid-ask dynamic pricing mechanisms for contingent claims under uncertainty, Preprint arXiv.1111.4298v1.
　　5. Michal Krizek, Hans-Goerg Roos and Wei Chen, Two-sided bounds of the discretization error for finite elements, mathematical modelling and numerical analysis, M2AN 45 (2011), 915-924.
　　6.  陳蔚,馬駿馳,趙耀文, 我國(guó)國(guó)債收益率曲線的實(shí)證研究, 山東經(jīng)濟(jì)研究, 27(2011), 3, 118-123.
　　7.  陳蔚, 陶輝, 股權(quán)分置改革前后可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告效應(yīng)的差異性研究, 商業(yè)研究, 6(2011), 88-93.
　　8.  陳蔚,鞏秀龍, 非正規(guī)金融利率定價(jià)模型－基于中國(guó)民間分割市場(chǎng)的實(shí)證研究[A];第十二屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年.
　　9.  Wei Chen, Pingna Sun and Shanghui Jia, The Portfolio Model with RCaR Constraint and Its Application,2010 CMSA Overal United Planning Symposium.
　　10.  Wei Chen, Ming Su, Empirical Research on Forecasting Power of Chinese Bonds' Interest Rate Term Structure,the MASS 2010 Proceedings.
　　11.  陳明華, 陳蔚, 關(guān)于國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)原因的深入思考, 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào), 5(2010), 57-61.
　　12.  陳明華, 陳蔚, 國(guó)際石油期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究-基于WTI的實(shí)證分析, 世界經(jīng)濟(jì)與政治論壇, 4(2010), 47-61.
　　13. Wei Chen, M. Krizek, 有限元插值誤差的下界估計(jì), 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí), 39(2009),159-164.
　　14.  Wei Chen, Qun Lin, Asymptotic Expansion and Extrapolation for the Eigenvalue Approximation of the Biharmonic Eigenvalue Problem by Ciarlet - Raviart Scheme, Advances in Computational Mathematics,27(2007),95-106.

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