對外經濟貿易大學金融學系碩士研究生導師介紹：薛熠 正文

對外經濟貿易大學金融學系碩士研究生導師介紹：薛熠
　姓名：薛熠
　　對外經濟貿易大學金融系,北京朝陽區(qū)惠新東街10號求真樓408
　　電話: (010) 6449-3912,電子郵件: yxue@uibe.edu.cn

　　研究興趣
　　資產定價，微觀市場結構,  公司金融

　　工作經歷
　　2013年1月至今對外經濟貿易大學副教授
　　2009年9月至2012年12月對外經濟貿易大學講師

　　教育經歷
　　西蒙弗雷澤大學　經濟學博士　2009年3月
　　西蒙弗雷澤大學　經濟學碩士　2004年12月
　　武漢大學      　經濟學學士　2002年7月

　　教授課程
　　本科生：公司金融戰(zhàn)略，金融風險定量技術，金融衍生品
　　研究生：財務報表分析，市場微觀結構，利率與產品，投資分析，收購兼并(英文)，公司理財(英文)
　　留學生:Empirical ?nance，Theory of ?nance

　　研究課題
　　2011.12-2014.12國家自然科學基金小波方法為基礎的跳檢測方法及其在高頻金融市場中的應用
　　2010.12-2011.12校級一般課題供給面信息與股票收益率的相關性研究
　　2009.12-2010.12校級新進教師課題美國次貸危機對中國經濟的影響

　　發(fā)表的論文
　　In English
　　1.  “Trading  Frequency and Volatility  Clustering”,  with Ramo Gen?cay,  Journal  of Banking  and Finance
　　36(3), 760-773, 2012.
　　2.  “Butter?y  E?ect:  The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession”, with Yin  He and
　　Xinjian  Shao, Finance  Research  Letters  9(2), 92-102, 2012.
　　3.  “Hierarchical  Information and  the  Rate  of  Information Di?usion”,   with  Ramo  Gen?cay,  Journal  of
　　Economic  Dynamics  & Control  36(9), 1372-1401, 2012.
　　4.  “Partnership Dissolution and Proprietary Information”, with Jianpei Li and Weixing Wu, Social Choice and Welfare  40(2), 2013, 495-527.
　　5.  “Jump Detection with Wavelets for High-Frequency Financial  Time Series”,  with Ramo Gen?cay,  and
　　Steve Fagan,  Quantitative Finance, forthcoming.
　　In Chinese
　　1.  “次貸危機對中國經濟的影響—基于創(chuàng)新的金融危機測度指標的實證分析”,《金融研究》，2010年第五 期。(與何茵合作)
　　2.  “中國企業(yè)跨國并購的戰(zhàn)略目標與經營績效：基于A股市場的評價”,《世界經濟》，2012年第五期。(與 卲新建，巫和懋，肖立晟，楊駿合作)
　　3. “中國城市房價的堅硬泡沫-基于壟斷性土地市場的研究”，《金融研究》，2012年第十二期。（與卲新 建，巫和懋，江萍，王勇合作）
　　4. “投資者情緒、承銷商定價與IPO新股回報率”, 《金融研究》，2013年第四期。（與邵新建，江萍，趙 映雪，鄭文才合作）

　　工作論文
　　 “信息層級對中國限價委托市場的市場質量以及價格發(fā)現的影響”,  與江萍和邵新建合作，R&R  to《金 融研究》,2012
　　1. “The  Role of Signal Precision and Transaction  Costs  in Stock,  Option  and Volatility  Trading”, with
　　Ramo Gen?cay  and Yunpeng  Duan,  2013.
　　2. “Political   Pressure or Rent  Seeking?   Role  of Mutual  Funds  in the Split  Share Structure  Reform of
　　China”, with Ping Jiang, Xinjian  Shao, Kuo Zhang,  2013.
　　3. “Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs  in China”, with Ping Jiang, Xinjian
　　Shao, 2013.
　　4. “Market  Quality  and Informed Trading in Limit  Order Book Market”,  with Xiaochuan  Xing,  2013.

　　學術服務
　　Finance  Research  Letters, Studies  in Nonlinear  Dynamics  &  Econometrics 的匿名審稿人。 金融風險管理師（FRM）

　　隸屬機構
　　Member in the Global  Association of Risk Professionals (GARP) Economics and Econometrics Group,  UIBE

　　學術會議
　　1. “Modeling  High frequency trading”,  Ban?,  Canada,  September, 2013.
　　2. “Long-term  Investor-underwriter Relationship  and Auctioned  IPOs   in China”, International  Young
　　Scholar Corporate Finance and Governance Symposium (YSS), Beijing,  China,  June,  2013.
　　3. “Discussion:   Imperfect Competition,  Long  Lived  Private  Information,  and the Implications for the Competition of High Frequency Trading”, discussant, Five Star Forum in Finance Conference, Beijing, China,  June,  2013.
　　4. “Long-term  Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs  in China”, Young Scholar ?nance workshop, Wuhan,  China,  2013.
　　5. “Discussion:  Communication,  Excess Comovement and Factor  Structures”,  discussant，China Inter- national Conference of Finance,  (CICF), Chongqing，China，July,  2012.
　　6. “Odious  Debts”,  the 8th International Academy for Global  Business and Trade Conference (IAGBT), Beijing,  China,  September, 2011.
　　7. “Trading  Frequency and Volatility  Clustering”,  the 7th International Academy of Global  Business and　Trade (IAGBT), Tokyo,  Japan, August,  2010
　　8. “Butter?y  E?ect:   The  U.S. Real  Estate  Market  Downturn and the Asian  Recession”,  International　Economics and Finance Society (IEFS) Conference, Beijing,  China,  May, 2010.
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