廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院導(dǎo)師：陳燈塔 正文

　　姓名：陳燈塔　　
　　性別：男　　
　　職稱：教授　
　　學(xué)院：王亞南經(jīng)濟(jì)研究院
　　研究方向：實(shí)證金融、金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)
　　郵箱：maxchen@xmu.edu.cn

　　教育
　　•博士 （金融學(xué)） 廈門大學(xué)（財政金融系）1998-2001
　　•碩士（系統(tǒng)工程）廈門大學(xué)（系統(tǒng)科學(xué)系） 1995-1998
　　•學(xué)士（自動控制工程）西安交通大學(xué)（自動控制工程系） 1991-1995

　　工作經(jīng)歷

　　•2009.03—，廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院（WISE），金融學(xué)副教授
　　•2006 年7 月到現(xiàn)在，華僑大學(xué)商學(xué)院，金融學(xué)副教授
　　•2005 年10 月2006 年6 月，廈門大學(xué)金融系，副教授
　　•2003 年6 月到2005 年9 月，北京大學(xué)深圳研究生院，北京大學(xué)商學(xué)院（深圳）助理教授
　　•2001 年7 月到2003 年6 月，北京大學(xué)光華管理學(xué)院，講師，博士后

　　講課
　　主講核心課程
　　近五年來，所有的教學(xué)全部采用英語/雙語教學(xué)（WISE 的課程皆為英語教學(xué)）

　　•金融工程（本科、研究生），國家精品課程
　　•金融經(jīng)濟(jì)學(xué)（研究生），開放課程
　　•應(yīng)用金融計量（本科、研究生），正在做成開放課程

　　必修、選修課程

　　•必修：金融數(shù)學(xué) （本科、研究生）
　　•選修：金融計算（研究生），固定收益證券（本科生）
　　•培訓(xùn)：TeX排版藝術(shù)（研究生）

　　主要論文

　　•陳燈塔，周穎剛，2006，理性恐慌、流動性黑洞和國有股減持之謎，經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊），5(2), 379-402
　　•陳燈塔，2003，中國股票市場個股隨機(jī)占優(yōu)的實(shí)證研究，經(jīng)濟(jì)科學(xué)（5），70-79
　　•陳燈塔，洪永淼，2003，中國股市是弱式有效的嗎——基于一種新方法的實(shí)證研究，經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）（3），97-124（榮獲年度最佳論文提名）
　　•陳燈塔，陳浪南，2000，上海股票市場組合投資的實(shí)證研究， 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究（7），53-55

　　其他論文

　　•陳燈塔，鄭承利，2005，協(xié)方差矩陣預(yù)測及其投資策略研究， 中國金融學(xué)3(1), 61-79
　　•鄭承利，陳燈塔，2006，中國股市截面收益率再研究——分位數(shù)回歸方法，南方經(jīng)濟(jì)（1），61-71
　　•陳燈塔，陳浪南，2000，實(shí)證研究中股票投資收益率估算的若干問題， 決策借鑒 13（3），34-38
　　•陳燈塔，王應(yīng)明， 1999，成分DEA 模型及應(yīng)用， 廈門大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版） 38（6），804-810
　　•陳燈塔，1996，VB 和VC 面向?qū)ο蠓椒ū容^， 電腦 （11），25-27
　　•陳燈塔，1993，小應(yīng)用程序CLE、REM 和FCD， 計算中心通訊 （3），14-16

　　科研項(xiàng)目

　　•2002-2003 年，主持中國博士后科學(xué)基金項(xiàng)目：BPM 模型在我國股票市場的實(shí)證研究。

　　Working Book

　　•陳燈塔，2008，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計量學(xué)——Eviews 高級講義，北京大學(xué)出版社，已經(jīng)簽約，已完成 160 萬字

　　Working Paper

　　•陳燈塔，2007，國內(nèi)外大豆期貨價格與國產(chǎn)現(xiàn)貨價格動態(tài)關(guān)系的研究，作文
　　•陳燈塔，鄭承利，2004，股票相關(guān)結(jié)構(gòu)預(yù)測及其組合投資——中國股市之經(jīng)驗(yàn)研究，作文
　　•Chen, Max, and Yinggang Zhou, 2004, Financial Integration And Market Crash:Evidence From China, Working Paper.
　　•Chen, Max, 2004, Profitability of Momentum Strategies in Chinese Stock Market, Working Paper.
　　•Chen, Max, 2003, Negative Risk: A Generalized Risk Measure and Application to Portfolio Selection, Working Paper.
　　•陳燈塔，2003，中國股票市場的漸進(jìn)有效性研究：評論，作文
　　•陳燈塔，2002，上證180 指數(shù)成分股票的相關(guān)結(jié)構(gòu)，作文
　　•陳燈塔，1999，組合投資分析中的恒等式，作文
　　•陳燈塔，1999，三種組合投資分析模型的一致性，作文
　　•陳燈塔，1999，分塊回歸的若干性質(zhì)和應(yīng)用，作文
　　

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