浙江財經(jīng)大學(xué)MBA學(xué)院導(dǎo)師：陳榮達(dá) 正文

　　中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事，浙江省金融工程學(xué)會理事，《European Journal of Operational Research》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《管理學(xué)報》等四個期刊的論文評審專家。

　　主要研究領(lǐng)域是公司金融、金融風(fēng)險管理、金融工程。主持和完成國家自然科學(xué)基金資助面上項目1項，省社科規(guī)劃重點項目1項，中國博士后科學(xué)基金資助項目1項，省社科規(guī)劃一般項目1項。以第一作者或獨著在《International Journal of Computational Science》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《管理工程學(xué)報》、《系統(tǒng)管理學(xué)報》、《運(yùn)籌與管理》、《武漢理工大學(xué)學(xué)報》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)》等國內(nèi)外重要管理期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。獲浙江省高?？蒲谐晒坏泉?項。

　　一、主持的主要科研項目
　　1．國家自然科學(xué)基金資助面上項目“期權(quán)組合非線性VaR度量模型及數(shù)值方法研究”（研究期限：2008．1－2010．12，已結(jié)題，主持人）．
　　2．中國博士后科學(xué)基金資助項目“外匯期權(quán)組合非線性VaR度量模型研究”（研究期限：2007-2009，已結(jié)題，主持人）
　　3．浙江省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目“外匯期權(quán)組合市場風(fēng)險計量模型研究”（研究期限：2007-2008，已結(jié)題，主持人）
　　4．浙江省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃研究基地重點項目“金融衍生品組合市場風(fēng)險度量和監(jiān)管研究”（研究期限：2011．1-2012．12，在研，主持人）

　　二、代表性論文
　　1．“多元混合正態(tài)分布情形下的外匯期權(quán)組合非線性VaR模型”，《系統(tǒng)工程理論與實踐》，2009年第12期．（EI檢索）（第一作者）
　　2．“基于多元Laplace分布的外匯期權(quán)組合非線性VaR模型”，《系統(tǒng)工程理論與實踐》，2010年第2期．（EI檢索） （第一作者）
　　3．“基于Delta-Gamma-Theta 外匯期權(quán)風(fēng)險度量”，《系統(tǒng)工程理論與實踐》，2005年第7期．（EI檢索） （獨著）
　　4．“基于投影降維技術(shù)的期權(quán)組合非線性VaR模型”，《管理科學(xué)學(xué)報》，已錄用．（第一作者）
　　5．“期權(quán)組合市場風(fēng)險度量的快速卷積方法”，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》，2010年第7期．（第一作者）
　　6．“基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外匯期權(quán)風(fēng)險度量”，《 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》，2004第11期．（第一作者）
　　7．“基于匯率回報厚尾性的外匯期權(quán)組合非線性VaR模型” ，《管理工程學(xué)報》，2009年第3期．（第一作者）
　　8．“基于多元t-分布的外匯期權(quán)市場風(fēng)險非線性VaR度量模型”，《管理工程學(xué)報》，2006年第1期．（第一作者）
　　9．“兩種外匯期權(quán)市場風(fēng)險非線性VaR計算方法”，《系統(tǒng)工程學(xué)報》，2005年第1期．（第一作者）
　　10．“基于重要抽樣技術(shù)的外匯期權(quán)組合非線性VaR模型”，《系統(tǒng)管理學(xué)報》，2010年第1期．（獨著）
　　11．“期權(quán)組合市場風(fēng)險度量模型研究綜述”，《經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)>，2008年第4期．（獨著）
　　12．“基于匯率回報厚尾性的外匯期權(quán)定價模型”，《運(yùn)籌與管理》，2006年第3期．（第一作者）
　　13．“基于有效Monte Carlo模擬的外匯期權(quán)組合非線性VaR模型”，《運(yùn)籌與管理》，2010年第2期．（獨著）
　　14．Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm．International Journal of Computational Science，2009，5．（獨著）
　　15．“一個可違約零息債券雙因素強(qiáng)度定價模型及其極大似然估計”，《系統(tǒng)工程》，2010年第11期．（第二作者）

　　三、代表性著作
　　1．《外匯期權(quán)組合市場風(fēng)險度量和監(jiān)管：理論、模型和數(shù)值方法研究》，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2007年版，獨著。

　　四、主要學(xué)術(shù)獎勵
　　1．《外匯期權(quán)組合市場風(fēng)險度量研究》，浙江省高?？蒲谐晒坏泉?，2010年

　　五、主要學(xué)術(shù)榮譽(yù)
　　1．浙江省新世紀(jì)151人才第三層次人才。
　　2．浙江財經(jīng)學(xué)院中青年學(xué)科帶頭人。

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