浙江大學(xué)金融學(xué)導(dǎo)師：駱興國 正文

?個人簡介
　　駱興國
　　性別:男
　　職稱:講師
　　出生年月:1980.09
　　手機(jī):18858127157
　　電子郵箱:xgluo@zju.edu.cn

　　本科、碩士，數(shù)學(xué)，浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系； 博士，金融學(xué)，香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院； 講師（碩導(dǎo)），金融學(xué)，浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、浙江省金融研究院，浙江大學(xué)“求是青年學(xué)者”。

　　?研究領(lǐng)域
　　波動率指數(shù)（VIX）及其期貨期權(quán)，金融衍生品，利率期限結(jié)構(gòu)，金融工程和信用風(fēng)險等，涉及中國大陸、香港和美國的債券、股票、權(quán)證和VIX衍生品等金融市場，已在金融學(xué)國際知名SSCI期刊發(fā)表多篇文章。

　　?主要著作、論文
　　1.Is Warrant Really a Derivative? Evidence from the Chinese Warrant Market, Journal of Financial Markets, 2013
　　2.The Term Structure of VIX, Journal of Futures Markets, 2012（第一作者，封面首篇）
　　3.Forecasting the Term Structure of Chinese Treasury Yields, Pacific-Basin Finance Journal, 2012 （第一作者，封面首篇）
　　4.The Dynamics of Long Forward Rate Term  Structures, Journal of Futures Markets, 2010 （一作）

　　?主要課題、項(xiàng)目
　　1.我國股票市場隱含偏度指數(shù)的建立及應(yīng)用研究，國家自然科學(xué)基金，主持人，2014-2016,20.5萬
　　2.我國國債期貨與現(xiàn)貨市場動態(tài)關(guān)系研究，浙江省自然科學(xué)基金，主持人，2013-2015,5萬

　　?獲獎情況
　　2012年獲得芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)（CME Group，全球最大的期貨期權(quán)交易市場）的特別研究獎勵。

　　?社會（學(xué)術(shù)）兼職
　　1.近年來擔(dān)任多種SSCI/SCI學(xué)術(shù)期刊的匿名審稿人；
　　2.多次在主流金融學(xué)國際會議宣讀論文，曾擔(dān)任國際金融管理學(xué)會（Financial Management Association, FMA）和亞洲金融學(xué)會（Asian Finance Association）年會的分會場主席（Session Chair）。 以上老師的信息來源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯誤，請聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

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