中央財(cái)經(jīng)大學(xué)精算科學(xué)系導(dǎo)師池義春簡(jiǎn)介 正文

池義春，男，1982年6月，福建省福安市  
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院副研究員，中國(guó)精算研究院風(fēng)險(xiǎn)量化與決策中心主任 
電子郵箱：chiyc@cufe-ins.sinanet.com
一、主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷
2000年9月至2004年7月，中國(guó)人民大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，理學(xué)學(xué)士 
2004年9月至2009年7月，北京大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，理學(xué)博士 
2007年9月至2008年12月，加拿大多倫多大學(xué)，聯(lián)合培養(yǎng)博士 
二、研究方向
精算學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理 
三、主講課程
《隨機(jī)過程》、《金融數(shù)學(xué)》 
四、主要研究成果
1.課題
[1]國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目: 11471345, 2015年1月至2018年12月,在研; 
[2]國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目: 11001283, 2011年1月至2013年12月,已經(jīng)結(jié)項(xiàng). 
2.論文
[1].Y. Chi,H. Meng(2014). Optimal reinsurance arrangements inthe presence of two reinsurers".ScandinavianActuarial Journal 5, 424-438.
[2]Y. Chi,X.S. Lin (2014). Optimal reinsurance with limitedceded risk: a stochastic dominance approach.Astin Bulletin 44(1), 103-126.
[3]Y. Chi, C. Weng (2013). Optimal reinsurance subject to Vajdacondition.Insurance: Mathematics andEconomics 53(1), 179-189.
[4]Y. Chi, K.S. Tan (2013). Optimal reinsurance with generalpremium principles.Insurance: Mathematicsand Economics 52(2), 180-189.
[5]Y. Chi(2012). Reinsurance arrangements minimizing therisk-adjusted value of an insurer's liability.Astin Bulletin 42(2), 529-557.
[6]Y. Chi, X.S. Lin (2012). Are flexible premium variableannuities underpriced?Astin Bulletin42(2), 559-574.
[7]Y. Chi(2012). Optimalreinsurance under variance related premium principles.Insurance: Mathematics and Economics 51(2), 310-321.
[8]Y. Chi, K.S. Tan (2011). Optimal reinsurance under VaRand CVaR risk measures: a simplified approach.Astin Bulletin 41(2), 487-509.
[9]Y. Chi, X.S. Lin (2011). On the threshold dividend strategyfor a generalized jump-diffusion risk model.Insurance: Mathematics and Economics 48(3), 326-337.
[10]Y. Chi(2010). Analysisof expected discounted penalty function for a general jump diffusion risk modeland applications in finance.Insurance:Mathematics and Economics 46(2), 385-396.
[11]Y. Chi, S. Jaimungal, X.S. Lin (2010). An insurance riskmodel with stochastic volatility.Insurance:Mathematics and Economics 46(1), 52-66.
[12]Y. Chi, J. Yang, Y. Qi (2009). Decomposition of aSchur-constanmodel and its applications.Insurance: Mathematics and Economics 44(3), 398-408.
五、主要學(xué)術(shù)兼職
國(guó)內(nèi)外著名的精算保險(xiǎn)雜志的匿名審稿人.  以上老師的信息來源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯(cuò)誤，請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

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