2021山東工商學院431金融學綜合研究生考試大綱 正文

431金融學綜合考試大綱
一、考試總體要求
《金融學綜合》是金融碩士專業(yè)學位研究生入學考試科目之一?！督鹑趯W綜合》考試主要測評考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學，為國家的經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。
考試范圍包括《金融學》和《公司金融》兩門課程的基礎(chǔ)知識。
二、考試內(nèi)容
本課程考試主要包括的內(nèi)容：貨幣與貨幣制度，利息與利率，外匯與匯率，金融市場與機構(gòu)，商業(yè)銀行，現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機制，貨幣供求與均衡，貨幣均衡，貨幣政策，國際收支與國際資本流動，金融監(jiān)管，公司金融概述，財務(wù)報表分析，長期財務(wù)規(guī)劃，折現(xiàn)與價值，資本預(yù)算，風險與收益，加權(quán)平均資本成本，有效市場假說，資本結(jié)構(gòu)與公司價值，公司價值評估。
1. 貨幣與貨幣制度
本部分需要了解貨幣的職能；理解貨幣制度的構(gòu)成要素、貨幣制度的演變和發(fā)展，國際貨幣制度的概念及分類，國際貨幣制度的歷史演進，牙買加協(xié)議的主要內(nèi)容、牙買加體系的運行情況、國際貨幣基金組織的構(gòu)成與職能；了解最優(yōu)貨幣區(qū)理論、歐洲貨幣一體化的沿革。
2. 利息與利率
本部分需要了解利息本質(zhì)的理論（古典經(jīng)濟學的利息本質(zhì)理論、近代西方經(jīng)濟學的利息本質(zhì)理論、馬克思關(guān)于利息本質(zhì)的理論）；掌握利息的計算（單利和復(fù)利）、利率的分類、利率的作用，掌握古典學派的儲蓄——投資理論、凱恩斯的流動性偏好理論、可貸資金理論和IS-LM模型；掌握解釋利率期限結(jié)構(gòu)的理論（預(yù)期理論、市場分割理論、偏好理論）
3. 外匯與匯率
本部分需要了解外匯的概念、一種外幣資產(chǎn)成為外匯的條件、外匯的基本特征，匯率的概念、匯率的標價方法、匯率的種類，幣值與利率、幣值與匯率；掌握購買力平價理論、利率平價理論、國際收支理論
4. 金融市場與機構(gòu)
本部分需要了解金融市場的定義、金融資產(chǎn)的定義與特征、金融市場的功能，票據(jù)與貼現(xiàn)市場、國庫券市場、可轉(zhuǎn)讓大額存單市場、回購市場、銀行間拆借市場，股票市場、債券市場，遠期和期貨、期權(quán)、互換，銀行機構(gòu)、信托投資公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、保險公司、投資基金
5. 商業(yè)銀行
本部分需要了解商業(yè)銀行的資本金業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、借款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)，結(jié)算業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的信用風險特征、市場風險特征、操作風險特征。
6. 現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機制
本部分需要掌握貨幣層次劃分的理論及實踐、存款創(chuàng)造的條件、多倍存款擴張的過程、存款收縮過程；掌握中央銀行的職能；掌握中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程。
7. 貨幣供求與均衡
本部分需要掌握傳統(tǒng)的貨幣數(shù)量論、凱恩斯的流動性偏好理論、弗里德曼的貨幣需求函數(shù)；掌握基礎(chǔ)貨幣概念與決定因素，貨幣乘數(shù)的概念、決定因素及對貨幣供給的影響；理解中國貨幣層次及其乘數(shù)、基礎(chǔ)貨幣的影響因素、貨幣乘數(shù)、中國貨幣供應(yīng)的波動。
8. 貨幣均衡
本部分需要掌握通貨膨脹定義、分類、度量、成因，掌握通貨膨脹的效應(yīng)及治理；掌握通貨緊縮的定義、通貨緊縮的社會經(jīng)濟效應(yīng)。
9. 貨幣政策
本部分需要掌握貨幣政策的含義、貨幣政策目標的含義、貨幣政策最終目標、貨幣政策的中間目標；掌握一般性質(zhì)政策工具、選擇性的貨幣政策工具；掌握貨幣政策傳導機制的內(nèi)涵、貨幣政策傳導渠道的利率傳導機制理論、托賓的Q理論、莫迪利安尼的恒久收入效應(yīng)、財富調(diào)整論、信貸配給傳導機制、匯率傳導機制；掌握貨幣政策中介指標的選擇標準。
10. 國際收支與國際資本流動
本部分需要理解國際收支項目、國際收支平衡表定義、編制原則、基本內(nèi)容及國際收支平衡表分析；理解國際儲備政策的概念、國際儲備的作用、國際儲備的機構(gòu)管理；掌握國際資本流動的概念、長期資本流動、短期資本流動、國際資本流動的影響。
11. 金融監(jiān)管
本部分需要了解金融監(jiān)管理論（社會利益論、金融風險論、投資者利益保護論）；掌握2004年版巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容，理解金融機構(gòu)監(jiān)管與金融市場監(jiān)管。
12. 公司金融概述
本部分需要了解什么是公司金融，財務(wù)管理目標。
13. 財務(wù)報表分析
本部分需要理解會計報表，掌握償債能力分析、營運能力分析、獲利能力分析、綜合財務(wù)比率分析。
14. 長期財務(wù)規(guī)劃
本部分需要了解銷售百分比法的定義、步驟、預(yù)測模型；掌握穩(wěn)定狀態(tài)下的持續(xù)增長模型、非穩(wěn)定狀態(tài)下的持續(xù)增長模型。
15. 折現(xiàn)與價值
本部分需要掌握現(xiàn)值與終值、單利終值與現(xiàn)值的計算、復(fù)利終值與現(xiàn)值的計算、年金終值與現(xiàn)值的計算；掌握永久債券的定價模型、有限到期日的債券；掌握優(yōu)先股定價、普通股定價（股利貼現(xiàn)模型、市盈率PE）。
16. 資本預(yù)算
本部分需要掌握回收期法、會計平均收益法、凈現(xiàn)值法、內(nèi)部收益率法；掌握增量現(xiàn)金流；理解凈現(xiàn)值定義及計算；掌握資本預(yù)算中的風險分析（公司風險、市場風險）。
17. 風險與收益
本部分需要了解投資風險收益的定義、單個證券的收益與風險的衡量、證券組合的收益與風險的衡量；掌握均值方差模型；掌握資本資產(chǎn)定價模型，無套利定價模型。
18. 加權(quán)平均資本成本
本部分需要了解貝塔的估計；掌握加權(quán)平均資本成本的定義及計算。
19. 有效市場假說
本部分需要了解有效資本市場的概念；理解有效資本市場的形式（弱式有效、中強式有效、強式有效）；了解有效市場與公司財務(wù)。
20. 資本結(jié)構(gòu)與公司價值
本部分需要了解債務(wù)融資的定義、特點及類型結(jié)構(gòu)；了解股權(quán)融資的定義、特點、類型結(jié)構(gòu)；掌握資本結(jié)構(gòu)的定義、最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)決策、資本結(jié)構(gòu)的調(diào)整；掌握MM定理。
21. 公司價值評估
本部分需要了解公司價值評估的三種主要方法（收益法、市場法、成本法）；理解這三種方法的應(yīng)用與比較。

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