華東師范大學(xué)名師：鄭偉安 正文

　　鄭偉安，1952年5月生，華東師范大學(xué)“長江講座教授”，1980年華東師范大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士畢業(yè)留校工作。1984年獲法國國家博士，1986年在華東師大被破格晉升為教授，同年被國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)為博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任美國加州大學(xué)爾灣分校教授。鄭偉安自2000年6月起任華東師范大學(xué)紫江講座教授。

　　鄭偉安任華東師范大學(xué)紫江講座教授以來，平均每年到校工作4個月以上，為統(tǒng)計系的教學(xué)、科研、研究生培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)都發(fā)揮了重要作用。在研究生培養(yǎng)方面，他直接指導(dǎo)的博士研究生有5名、碩士研究生2名。他為統(tǒng)計系研究生開設(shè)了《金融數(shù)學(xué)與隨機分析》、《過程統(tǒng)計》、《隨機分析》等課程，顯著提高了研究生的專業(yè)基礎(chǔ)知識?？蒲猩?，鄭偉安早期的工作有MEYER-ZHENG弱收斂拓?fù)湟约癓YONS-ZHENG的對稱馬氏過程分解，都已進入國外出版的專著成為經(jīng)典結(jié)果，前者曾在1986年獲國家自然科學(xué)三等獎，后者是牛津大學(xué)教授LYONS 五年前當(dāng)選為英國皇家科學(xué)院院士的三個主要成果之一。鄭偉安教授任紫江講座教授以來，以華東師范大學(xué)署名發(fā)表的論文有10篇，均被SCI收錄。尤其值得一提的是，鄭偉安教授最近與他指導(dǎo)的博士生劉偉、黃旭東證明了股票市場上通用的技術(shù)分析指標(biāo)可以從現(xiàn)有的股價流行模型，例如Black-Scholes模型，GARCH模型，隨機波動率等模型出發(fā)，用平穩(wěn)過程的理論來解釋。他們的文章將在Physica A雜志上發(fā)表。鄭偉安與他的學(xué)生們發(fā)現(xiàn)，在股票市場里那些最重要的技術(shù)指標(biāo)都是平穩(wěn)過程或其函數(shù)變換，給股價的技術(shù)分析建立了一個理論依據(jù)。他們的結(jié)果已經(jīng)引起了很多國內(nèi)外專家的好評。

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