上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院導(dǎo)師：鄭旭 正文

　　
      ?基本信息
　　姓名：鄭旭
　　系別：金融系
　　職稱：教授
　　辦公電話：+86 (0)21 52301135
　　電子郵箱：xzheng@sjtu.edu.cn

　　?教師簡(jiǎn)介
　　鄭旭現(xiàn)為上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)助理，金融創(chuàng)新研究中心主任 （http://crfi.sjtu.edu.cn/）。1992年獲得美國(guó)普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，同年擔(dān)任德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校經(jīng)濟(jì)學(xué)助教授，后任職華爾街著名金融公司基金經(jīng)理。在包括Journal of Econometrics, Econometric Theory, Advances in Econometrics等國(guó)際一流計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物上發(fā)表多篇論文，并為多家國(guó)際著名經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)期刊審稿人，多次在國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)會(huì)議上宣讀論文。
　　現(xiàn)研究方向?yàn)榻鹑谟?jì)量，對(duì)沖基金，商品期貨，私募股權(quán)
　　獲得榮譽(yù)：
　　1987年在由國(guó)家教委和美國(guó)對(duì)華經(jīng)濟(jì)教育與研究委員會(huì)主辦的全國(guó)赴美經(jīng)濟(jì)和數(shù)學(xué)考試中(鄒志莊項(xiàng)目)獲得全國(guó)第一名。
　　1987-1989年獲美國(guó)國(guó)家科學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金。
　　1987-1991年獲美國(guó)普林斯頓大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金。
　　1995-1998年暑期任德克薩斯大學(xué)Murray S. Johnson研究員。
　　2010年被編入世界名人錄《Who’s Who in the World》。
　　社會(huì)兼職：
　　中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，上海數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，上海經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事
　　《中國(guó)金融評(píng)論》、《量化投資與對(duì)沖基金》副主編
　　應(yīng)邀擔(dān)任著名學(xué)術(shù)刊物計(jì)量經(jīng)濟(jì), 計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論, 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志, 統(tǒng)計(jì)年刊,   美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金, 中國(guó)自然科學(xué)基金，非參數(shù)統(tǒng)計(jì)雜志, 商業(yè)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)雜志, 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)論, 商業(yè)研究雜志，經(jīng)濟(jì)研究，中國(guó)金融評(píng)論等特邀評(píng)委。
　　應(yīng)邀擔(dān)任多家高校博士論文、教授職稱評(píng)審專家，以及多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)課題評(píng)審專家。

　　?科學(xué)研究
　　發(fā)表文章:“Long Memory in Asymmetric Dependence between LME and Chinese Aluminum Futures”, Journal of Futures Markets, forthcoming (with Yuting Gong)
　　“A Model-free Test for Contagion between Energy Market and Stock Market”， Economics Letters, forthcoming (with Zhiyuan Pan and Yuting Gong) “基于Copula模型的尾部相依性長(zhǎng)記憶效應(yīng)研究”，《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》已錄用 （與龔玉婷）
　　“Asymptotically Distribution-free Tests for the Volatility Function of a Diffusion”, Journal of Econometrics，2015, 184,124-144 （with Qiang Chen and  Zhiyuan Pan)
　　“基于鞅轉(zhuǎn)化的利率模型漂移函數(shù)設(shè)定檢驗(yàn)”,《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》，2014， 17（11），43-56（與陳強(qiáng)、許秀）
　　“基于混頻模型的CPI 短期預(yù)測(cè)研究”，統(tǒng)計(jì)研究，2014,31（12),25-31(與龔玉婷、陳強(qiáng)）
　　“Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method,” China Finance Review International, 4, 42-57 (2014)  (with Zhiyuan Pan and Qiang Chen)
　　“中國(guó)股市與股指期市的對(duì)沖表現(xiàn)及市場(chǎng)非完備性”，《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》，2013， 33（11）：2734-2745）（與陳強(qiáng)、林小強(qiáng)）
　　“中國(guó)股市跳躍行為與股指期貨定價(jià)表現(xiàn)的實(shí)證分析”，《投資研究》, 2013，32（6）：144-158，（與陳強(qiáng)、潘志遠(yuǎn)）
　　“Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method" Metrika，75，455-469 (2012)
　　“基于價(jià)格預(yù)測(cè)能力的基金羊群效應(yīng)模型與算例分析”,《上海管理科學(xué)》，33，24-26 （2011）（與謝鵬）
　　“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,”  Canadian Journal of Statistics，37，282-300 (May 2009)
　　“Testing for Discrete Choice Models,” Economics  Letters, 98, 176-184 (2008).
　　“Nonlinear Methods in Microeconometrics,” 與Chunrong Ai, 西方人文社科研究前沿發(fā)展評(píng)析叢書, 2008
　　“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691 (2000)
　　“Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B. Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999).
　　“Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149 (1998).
　　“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998).
　　“A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997).
　　“A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996).
　　“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996).
　　“Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995).
　　“Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994).
　　“Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994).

　　?主講課程
　　《證券投資分析》，《投資學(xué)》，《金融投資風(fēng)格與策略》

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